Český bankovní sektor je podle výsledků zátěžových testů, které provedla Česká národní banka, odolný vůči možnému negativnímu i katastrofickému vývoji ekonomiky. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou ČNB zveřejnila. Testy naznačují i dobrou odolnost pojišťoven a penzijních fondů.

Guvernér Zdeněk Tůma řekl, že se nedá absolutně vyloučit, že jednotlivá banka se dostane pod tlak, ale sektor jako celek je připraven čelit bez zásadních potíží ekonomické krizi. Banky jsou kapitálem vybaveny velmi dobře, prohlásili Tůma i další člen bankovní rady ČNB Robert Holman.

Banky krizi zvládnou 

"Banky mohou utrpět v důsledku recese velké ztráty, ale  jsou schopné je pokrýt z vlastního kapitálu a stát by tedy neměl pomáhat z peněz daňových poplatníků," uvedl Holman. I přes všechna rizika považuje ČNB český bankovní sektor za nejstabilnější v Evropě.

ČNB pracuje se třemi scénáři.

Českým bankám tak ani v případě nejhoršího vývoje podle guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy na základě současných informací nehrozí, že by potřebovaly masivní podporu jak od svých akcionářů, tak od státu. Samotné banky by přitom musely navýšit kapitál v případě realizace jednotlivých scénářů o osm miliard až o téměř 16 miliard korun.

Největší dopady na český finanční systém by podle ČNB způsobil scénář "nervozita trhů", který počítá s poklesem ekonomiky o 3,9 procenta a největším oslabením koruny. Při tomto scénáři by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostal dvojnásobný počet bank než v nejmírnějším scénáři. Celkem by šlo o osm bank, včetně několika významnějších. V ČR je nyní 37 bank včetně poboček zahraničních bank.

Vývoj v tomto scénáři by si vyžádal kapitálové injekce do celého finančního systému ve výši zhruba 23 miliard korun, uvedla ČNB. Nejhorší scénář s názvem Ekonomická deprese počítající s poklesem hrubého domácího produktu o 6,2 procenta by si vyžádal doplnění kapitálů bank i ostatních finančních institucí ve výši 22 miliard korun.

Realistický scénář 

Takzvaný realistický scénář se odvíjí od oficiálních odhadů ČNB, ve kterých by měla letos česká ekonomika klesnout o 2,4 procenta. V tomto případě by finanční instituce musely dodat kapitál 14 miliard korun.

Jako příští rizika vidí ČNB například schopnost domácností  splácet hypotéky, následný pokles cen nemovitostí, pokud by počet neplatičů hypoték byl vyšší. "Český bankovní sektor bude čelit riziku zhoršování rizikovosti úvěrů," uvedl Holman.

Testy jako v USA 

Podobné zátěžové testy, kterými procházejí banky v Česku, proběhly ve Spojených státech. ČNB testovala, jak jsou banky finančně silné a kolik kapitálu budou potřebovat případně doplnit v různých extrémních scénářích vývoje ekonomiky.

"Zátěžové testy jsou makrozátěžové testy. Jeho výsledky jsou vhodné na hodnocení stability celého sektoru a nejsou vhodné na testování jednotlivých bank jako například testy, které se provádějí v USA," komentoval srovnání Jan Frait (ČNB).

Centrální banka začala testovat český bankovní systém v roce 2004. Poprvé od loňska zkoumá i zdraví pojišťoven a penzijních fondů.

Sledovali jsme online

 
16.6.2009 09:47 | Začínáme přenos
Dobrý den. Vítáme vás u našeho on-line přenosu z budovy České národní banky. ČNB dnes zveřejňuje svou zprávu o finanční stabilitě českých bank.
16.6.2009 10:00 | představení účastníků

mluvčí ČNB Marek Petruš zahájil konferenci

 

16.6.2009 10:01 | hovoří guvernér Zdeněk Tůma
16.6.2009 10:03 | Člen bankovní rady Robert Holman
16.6.2009 10:03 | Zdeněk Tůma
Guvernér upozorňuje na skutečnost, že zadlužení domácností narůstalo velmi vysokým tempem
16.6.2009 10:04 | Robert Holman

Prudký pokles průmysl potvrdil citlivost Česka na dění v zahraničí

 

16.6.2009 10:08 | Recese bude horší

Holman: Globální recese může být hlubší, než jsme předpokládali a to bude mít vliv i na Česko

16.6.2009 10:11 | Obavy z regionu CEE

Holman: Averze vůči regionu střední a východní Evropy trvá a sílí. Objevují se obavy z devalvace a oslabení měn a tlaky na zdražování státních dluhů.

16.6.2009 10:12 | Úvěry v Česku se budou zhoršovat
Holman: Český bankovní sektor bude čelit riziku zhoršování kvality úvěrů. Může to vést k nárůstu počtu insolvencí, růstu nezaměstnanosti, poklesu kupní síly domácností a tím i jejich schopnosti splácet úvěry.
16.6.2009 10:14 | Ceny bytů
Podle Holmana se domácnosti se mohou dostat do problémů, že nebudou mít na splácení hypoték a to se může projevit v následném poklesu cen nemovitostí určených k bydlení
16.6.2009 10:15 | Jak jsou na tom banky?

Podle Holmana vstoupily banky do recese v dobré východzí kondici. To se ale může zhoršovat s tím, jak se budou zhoršovat úvěry a může růst tlak na posilování kapitálu bank.

16.6.2009 10:18 | Kapitálová sila bank

Kapitálová přiměřenost českého bankovního sektoru (poměr rizikových aktiv ke kapitálu) byla v uplynulém roce přes 12 procent, což vysoce převyšuje minimální požadavky centrální banky (8 procent) a potrzuje to tak,že jsou české banky stále kapitálově silné.

16.6.2009 10:21 | Hlavní závěry zprávy
V následujících dvou letech nás čekají silná rizika. Hlavním rizikem je pokračování a prohlubování recese v západních ekonomikách.
16.6.2009 10:22 | Hlavní závěry zprávy
I přes tato rizika patří podle Holmana český bankovní sektor v Evropě k nejsilnějším. Banky ale budou čelit riziku zhoršování úvěrů a nárůstu nesplácených úvěrů.
16.6.2009 10:23 | Zátěžové testy
Zátěžové testy podle Holmana potvrdily, že banky jsou schopné unést důsledky recese.
16.6.2009 10:23 | Následuje tisková konference
16.6.2009 10:25 | Jan Frait
Růst úrokových sazeb vede ke ztrátám z dluhopisů, které mají ve svých portfoliích pojišťovny.
16.6.2009 10:27 | Pomoc finančnímu sektoru

Tůma reaguje na otázku, za jaké situace by musel se stabilitou finančního sektoru pomáhat stát. Podle něj je sektor ve velmi dobré kondici. Nelze vyloučit, že se může nějaká banka dostat pod tlak a pak by museli kapitál dodat akcionáři. Pokud by se tak nestalo, má ČNB nástroje k řešení. Hovoří obecně a zdůrazňuje, že ani dopady negativních scénářů nepředpokládají, že by musel zasahovat stát.

16.6.2009 10:33 | Případná pomoc státu
Podle Holmana mohou banky utrpět v důsledku recese velké ztráty, ale  jsou schopné je pokrýt z vlastního kapitálu a stát by tedy neměl pomáhat z peněz daňových poplatníků.
16.6.2009 10:35
Probíhá diskuse nad tím, zda některé konkrétní banky na tom nejsou hůře a guvernér Tůma říká, že v daném okamžiku není třeba předpokládat nějaký dramatický vývoj u jakékoliv banky.
16.6.2009 10:36 | Zátěžové testy
Jan Frait vysvětluje, že zátěžové testy jsou makrozátěžové testy. Jeho výsledky jsou vhodné na hodnocení stability celého sektoru a nejsou vhodné na testování jednotlivých bank jako například testy, které se provádějí v USA.
16.6.2009 10:38 | Zátěžové testy
Proč se v Česku netestují jednotlivé banky? Guvernér Tůma vysvětluje, že bankovní dohled hodnotí jednotlivé banky a sleduje, jak jsou kapitálově silné. ČNB má podle Tůmy trvat na tom, aby banky měly dostatek kapitálu i pro nadcházející stresové období. Pokud bude mít ČNB pochybnosti o dostatečné kapitálové síle, může požadovat po akcionářích doplnění. Podle Tůmy je důležité, aby byl především stabilní systém jako celek, ale věnuje se dostatek pozornosti i jednotlivým bankám.
16.6.2009 10:40 | Inflace
Centrální banky mají podle Holmana přihlížet k tomu, jak sazby ovlivňují ceny aktiv a ne se soustřeďovat pouze na inflaci.
16.6.2009 10:46
Tisková konference končí.
Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru